SBI証券の、曜日アノマリーに関するレポートに注目ですわ!

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SBI証券では「日本株の曜日効果を検証する!」というレポートを掲載していますわ。

1週間の曜日によって相場が高かったり安かったりするという現象は「曜日効果」または「曜日アノマリー」と言われるのですわ。この曜日あのマリーは、しばしば市場関係者によって当然のことのように言及されるそうですのよ。

SBI証券では、1985年からの過去30年において、曜日毎の日経平均の平均騰落率を調べたそうですわ。
日本株は、「月曜日が安い」、「週央から週末に高い」と言われておるのじゃが、日本株の曜日効果を検証してみたところ、以前とは状況が変わっている可能性があるそうですわ。
これが日経平均の平均騰落率ですわよ!

これを見ると、確かに「月曜日は安く、水・木曜日は高い」ように見えますのよ。しかしながら、10年毎に区切ると変化があるようですわ。1985年から1994年の10年では月曜日に平均して0.134%下落していますわ。これは、日経平均18000円とすると24.1円の下落ということですのよ。でも、2005年からの直近10年では平均して-0.01%しか下がってませんわ。これは、日経平均18000円とすると1.8円しか下がっていないことになりますのよ。また、かつて上がっていた水曜日と木曜日も、1995年から2004年の10年では上昇していたとは言い難い、とSBI証券では指摘していますわ。

なお、この傾向が統計的に有意であるかも検証したそうですわ。
その結果、1985年から2015年10月までの30年間を通して確認できたのは「月曜日が0.1%程度(例えば、日経平均18000円なら18円)安くなる傾向がある」(信頼度95%)だけだったそうですわ。また、図1で上昇が目立っている1985年から1994年の水曜日については+0.14%、同期間の木曜日については+0.19%(ともに信頼度99%)となる傾向が確認できたそうですわ。しかし全期間については水曜日と木曜日の騰落率は有意な結果が得られなかったそうですのよ。

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